Кореляційний аналіз

Кореляційний аналіз — це статистичне дослідження (стохастичної) залежності між випадковими величинами (англ. correlation — взаємозв'язок). У найпростішому випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у загальному — їх багатовимірні комплекси (групи).[1]

Мета кореляційного аналізу — виявити чи існує істотна залежність однієї змінної від інших.

Головні завдання кореляційного аналізу:

  1. оцінка за вибірковими даними коефіцієнтів кореляції
  2. перевірка значущості вибіркових коефіцієнтів кореляції або кореляційного відношення
  3. оцінка близькості виявленого зв'язку до лінійного
  4. побудова довірчого інтервалу для коефіцієнтів кореляції.

Обмеження кореляційного аналізу

Кореляція відображає лише лінійну залежність величин, але не відображає їх функціональної зв'язаності. Наприклад, якщо обчислити коефіцієнт кореляції між величинами A = sin(x) та B = cos(x), він буде наближений до нуля, тобто залежність між величинами відсутня. Між тим, величини А та В очевидно зв'язані між собою за законом sin²(x) + cos²(x) = 1.

Використання можливе у випадку наявності достатньої кількості випадків для вивчення: для конкретного типу коефіцієнту кореляції становить від 25 до 100 пар спостережень.

Кореляція не означає причинність.

Зноски
  1. Кореляційний аналіз Архівовано 4 січня 2015 у Wayback Machine. — Геостатистика (курс лекцій від Хом'яка М. М.)


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.