Умови прибутковості страхової компанії
Прибуток страхової компанії' — це різниця між страховими внесками клієнтів і їхніми винагородами в разі настання страхових випадків. Прибутковість прийнято вважати основним показником успішної діяльності підрозділу або корпорації в цілому, який надалі враховується її керівниками при нарахуванні премій співробітникам.
Випишемо умови, за яких страхова компанія в середньому буде прибуткова. Розглянемо випадок, коли страхова компанія повністю відшкодовує застрахований актив, тобто q = 1.
Сподіваний прибуток компанії з розрахунку на одного клієнта в цьому разі становитиме величину:
Будемо дотримуватись припущення, що всі клієнти страхової компанії однакові. Отже, за певних умов страхування вони всі гуртом страхуватимуться в однакових обсягах, або ухилятимуться взагалі від страхування. Це дає змогу розглядати питання про прибутковість страхової компанії з точки зору взаємовідносин компанії та одного клієнта.
З (1) випливає, що страхова компанія буде прибутковою (в середньому), якщо одночасно виконуються дві умови:
1) клієнт страхує хоча б частку свого активу, тобто:
;
2) сподіваний страховий платіж клієнта компанії перевищує сподівану страхову компенсацію компанії клієнтові, тобто:
;
Теорема про рівновагу та її наслідок, коли q = 1, дають умови, за яких клієнт схиляється до страхування.
Згадаємо, що, згідно з наслідком з теореми про рівновагу, якщо q = 1, то:
Поєднуючи (6) та (3), робимо висновок, що умови прибутковості страхової компанії в середньому будуть такі:
Варто звернути увагу на цікаву особливість. Порівняння формул (5), (3) та (7) дає підстави стверджувати, що у разі виконання умов, достатніх для того, щоб власник активу страхував його повністю, страхова фірма буде в середньому збитковою.
Цей висновок, до речі, підтверджується розрахунками з Табл.2.
Числовий приклад
Для спрощення розрахунків буде запроваджене додаткове припущення: всі клієнти однакові, тобто мають однакові функції корисності й імовірності страхових випадків. Залишимо основні параметри моделі клієнта незмінними порівняно з прикладом, який розглядався вище, тобто: А = 20 000; імовірність страхового випадку , питомий страховий платіж ,питома страхова винагорода . Система цінностей особи, яка страхується, описана в Табл. 1. Особливостями системи цінностей особи, яка може скористатись послугами страхової компаніії, є те, що найбільш болючими для неї будуть втрати останніх одиниць активу (20 ютилів за кожну тисячу з останніх п'яти). Кожна з наступних п'яти одиниць і втрата перших одиниць — найменш болюча. На відміну від моделі клієнта питомий страховий платіж вже не фіксується й не є об'єктом вибору.
Величина активу (в тис.грн) | Гранича корисність | Корисність |
---|---|---|
0 | 20 | 0 |
1 | 20 | 20 |
2 | 20 | 40 |
3 | 20 | 60 |
4 | 20 | 80 |
5 | 20 | 100 |
6 | 10 | 110 |
7 | 10 | 120 |
8 | 10 | 130 |
9 | 10 | 140 |
10 | 10 | 150 |
11 | 5 | 155 |
12 | 5 | 160 |
13 | 5 | 165 |
14 | 5 | 170 |
15 | 5 | 175 |
16 | 1 | 176 |
17 | 1 | 177 |
18 | 1 | 178 |
19 | 1 | 179 |
20 | 1 | 180 |
Якщо клієнт не страхується зовсім, то він матиме, як і раніше, актив обсягом 20 000 за відсутності страхового випадку, та нічого, якщо страховий випадок трапиться. З точки зору корисності, він матиме 180 ютилів (див. табл.1) з імовірністю 0,9999 та нічого з імовірністю 0,0001.
- Сподівана корисність становитиме:
0,9999 х 180 + 0,0001 х 0 = 179,982.
Якщо клієнт страхує 4 000, то у разі відсутності страхового випадку то у нього залишається:
20 000 — 4 000 х 0,001 = 19,996,
а в разі страхового випадку — 4 000 гривень, корисність першої суми згідно з табл.1., становитиме 179,996, другої — 80. Звідси, сподівана корисність дорівнюватиме
179,996 х 0,9999 + 80 х 0,0001 = 179,986.
Таким чином, для особи з функцією корисності, яка відображена в таблиці 1 та страхування обсягом 4 000 є більш привабливим порівняно з випадком коли особа взагалі не страхується.
0 | 2,00 |
1 | 0,00 |
2 | 1,50 |
3 | 3,00 |
4 | 4,50 |
5 | 5,00 |
6 | 5,00 |
7 | 6,00 |
8 | 7,00 |
9 | 8,00 |
10 | 6,75 |
11 | 5,00 |
12 | 5,50 |
13 | 6,00 |
14 | 6,50 |
15 | 7,00 |
16 | 7,50 |
17 | 8,00 |
18 | 8,50 |
19 | 9,00 |
20 | 4,75 |
Теорему остаточно доведено на числовому прикладі на основі Таблиці 2.
Джерела
- Кузьменко О. В. Актурні розрахунки.//Умови прибутковості страхової компанії//: Навч. пос./Гаманкова — д.е.н.; — К.: Ділові перспективи, 2011. — 224 с.
- Устенко О. Л. Теорія економічного ризику : Монография. — К.: МАУП, 1997. — 164 с.
- Прибутковість: Технічна енциклопедія//Електронний ресурс//Режим доступу: < http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=21988 >