Умови прибутковості страхової компанії

Прибуток страхової компанії' — це різниця між страховими внесками клієнтів і їхніми винагородами в разі настання страхових випадків. Прибутковість прийнято вважати основним показником успішної діяльності підрозділу або корпорації в цілому, який надалі враховується її керівниками при нарахуванні премій співробітникам.

Випишемо умови, за яких страхова компанія в середньому буде прибуткова. Розглянемо випадок, коли страхова компанія повністю відшкодовує застрахований актив, тобто q = 1.

Сподіваний прибуток компанії з розрахунку на одного клієнта в цьому разі становитиме величину:

Будемо дотримуватись припущення, що всі клієнти страхової компанії однакові. Отже, за певних умов страхування вони всі гуртом страхуватимуться в однакових обсягах, або ухилятимуться взагалі від страхування. Це дає змогу розглядати питання про прибутковість страхової компанії з точки зору взаємовідносин компанії та одного клієнта.

З (1) випливає, що страхова компанія буде прибутковою (в середньому), якщо одночасно виконуються дві умови:
1) клієнт страхує хоча б частку свого активу, тобто:
;
2) сподіваний страховий платіж клієнта компанії перевищує сподівану страхову компенсацію компанії клієнтові, тобто:
;

Теорема про рівновагу та її наслідок, коли q = 1, дають умови, за яких клієнт схиляється до страхування.

Згадаємо, що, згідно з наслідком з теореми про рівновагу, якщо q = 1, то:



Поєднуючи (6) та (3), робимо висновок, що умови прибутковості страхової компанії в середньому будуть такі:

Варто звернути увагу на цікаву особливість. Порівняння формул (5), (3) та (7) дає підстави стверджувати, що у разі виконання умов, достатніх для того, щоб власник активу страхував його повністю, страхова фірма буде в середньому збитковою.

Цей висновок, до речі, підтверджується розрахунками з Табл.2.

Числовий приклад

Для спрощення розрахунків буде запроваджене додаткове припущення: всі клієнти однакові, тобто мають однакові функції корисності й імовірності страхових випадків. Залишимо основні параметри моделі клієнта незмінними порівняно з прикладом, який розглядався вище, тобто: А = 20 000; імовірність страхового випадку , питомий страховий платіж ,питома страхова винагорода . Система цінностей особи, яка страхується, описана в Табл. 1. Особливостями системи цінностей особи, яка може скористатись послугами страхової компаніії, є те, що найбільш болючими для неї будуть втрати останніх одиниць активу (20 ютилів за кожну тисячу з останніх п'яти). Кожна з наступних п'яти одиниць і втрата перших одиниць — найменш болюча. На відміну від моделі клієнта питомий страховий платіж вже не фіксується й не є об'єктом вибору.

Таблиця 1.Корисність залишку активу після страхового випадку.
Величина активу (в тис.грн)Гранича корисність Корисність
0200
12020
22040
32060
42080
520100
610110
710120
810130
910140
1010150
115155
125160
135165
145170
155175
161176
171177
181178
191179
201180


Якщо клієнт не страхується зовсім, то він матиме, як і раніше, актив обсягом 20 000 за відсутності страхового випадку, та нічого, якщо страховий випадок трапиться. З точки зору корисності, він матиме 180 ютилів (див. табл.1) з імовірністю 0,9999 та нічого з імовірністю 0,0001.

Сподівана корисність становитиме:

0,9999 х 180 + 0,0001 х 0 = 179,982.

Якщо клієнт страхує 4 000, то у разі відсутності страхового випадку то у нього залишається:

20 000 — 4 000 х 0,001 = 19,996, а в разі страхового випадку — 4 000 гривень, корисність першої суми згідно з табл.1., становитиме 179,996, другої — 80. Звідси, сподівана корисність дорівнюватиме 179,996 х 0,9999 + 80 х 0,0001 = 179,986. Таким чином, для особи з функцією корисності, яка відображена в таблиці 1 та страхування обсягом 4 000 є більш привабливим порівняно з випадком коли особа взагалі не страхується.

Таблиця 2. Страхові платежі (r) та сподіваний прибуток страхової фірми, що припадає на одного клієнта.
02,00
10,00
21,50
33,00
44,50
55,00
65,00
76,00
87,00
98,00
106,75
115,00
125,50
136,00
146,50
157,00
167,50
178,00
188,50
199,00
204,75


Теорему остаточно доведено на числовому прикладі на основі Таблиці 2.

Джерела

  • Кузьменко О. В. Актурні розрахунки.//Умови прибутковості страхової компанії//: Навч. пос./Гаманкова — д.е.н.; — К.: Ділові перспективи, 2011. — 224 с.
  • Устенко О. Л. Теорія економічного ризику : Монография. — К.: МАУП, 1997. — 164 с.
  • Прибутковість: Технічна енциклопедія//Електронний ресурс//Режим доступу: < http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=21988 >

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.