Критерій Гермейєра

Критерій Гермейєра — це той самий максимінний критерій, однак під знаком внутрішнього екстремуму знаходяться значення функції рішень, зважені з відповідними значеннями ймовірнісних мір. За цим критерієм множина оптимальних альтернатив знаходиться так:

,

де  — функція рішень, визначена на , де  — множина альтернатив,  — множина станів, а  — ймовірнісна міра ситуації .

У скінченновимірному випадку, якщо  — матриця рішень, а  стохастична матриця, множина оптимальних альтернатив знаходиться так:

.

Для дискретного випадку:

.

Недолік

Якщо функція рішень є невід'ємною і для кожного рішення існує стан (наслідок) з нульовим значенням то цей критерій не працює; те саме стосується і ймовірнісних мір значення яких можуть бути нульовими для кожного рішення.

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.