Критерій мінімальної дисперсії

Крите́рій мінімальної дисперсії. Розглянемо ситуацію, коли особа, що приймає рішення зацікавлена не стільки у максимізації функції корисності, стільки у стабільності рішень, їх якомога більшої незалежності від станів. Введемо позначення:  — функція рішень, визначена на , де  — множина альтернатив,  — множина станів, а  — ймовірнісна міра ситуації .

, (1)

де .

У скінченно-вимірному випадку, якщо  — матриця рішень, а  стохастична матриця то (1) записується так:

, (2)

де

Множина оптимальних альтернатив за критерієм мінімальної дисперсії формується так:

. (3)

. (4)

Приклад

Див. також

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.