Абсолютно неперервна випадкова величина

Випадкова величина ξ називається абсолютно неперервною, якщо її функція розподілу допускає представлення ${\displaystyle F_{\xi }(x)=\int \limits _{X}p_{\xi }(x)dx}$, де ${\displaystyle p_{\xi }(x)\,}$ — невід'ємна інтегровна за Лебегом функція. Функція ${\displaystyle p_{\xi }(x)\,}$ називається функцією густини імовірності випадкової величини ξ.

Нехай ξ — абсолютно неперервна випадкова величина, тоді є два способа її задання:

• за допомогою функції густини імовірності ${\displaystyle p_{\xi }(x)\,}$;
• за допомогою функції розподілу ймовірностей ${\displaystyle F_{\xi }(x)\,}$.

Розглянемо стохастичний експеримент, який полягає в тому, що ми обираємо випадковим чином число з інтервалу [0, 1]. Сенс фрази «випадковим чином» полягає у рівноймовірності обрання нами чисел з довільних двох однакових неперерізних інтервалів, які є підмножинами [0, 1] (наприклад, ймовірність того, що наш вибір буде числом, меншим ніж 0,5 дорівнює 0,5 і т. д.). Розглянемо відповідну випадкову величину ξ, реалізація якої є результатом цього стохастичного експерименту. Тоді ймовірність того, що ця випадкова величина набуде значення менше нуля дорівнює 0, а ймовірність того, що ця випадкова величина набуде значення, що перевищує одиницю дорівнює 1. А на інтервалі [0, 1] функція розподілу, очевидно, зростатиме лінійно. Отже, отримаємо такі результати:

• функція розподілу ${\displaystyle F_{\xi }(x)={\begin{cases}0,&x<0\\x,&x\in [0,1)\\1,&x\geq 1\end{cases}}}$
• функція щільності ${\displaystyle p_{\xi }(x)={\begin{cases}0,&x<0\\1,&x\in [0,1)\\0,&x\geq 1\end{cases}}}$

• Бета-розподіл
• Рівномірний розподіл (неперервний)
• Хі-розподіл
• Нецентрований хі-розподіл
• Розподіл хі-квадрат
• Експоненційний розподіл
• T-розподіл Стьюдента
• Гамма-розподіл
• Розподіл Коші
• Розподіл Фішера
• Розподіл Ландау
• Розподіл Лапласа
• Нормальний розподіл

• Розподіл ймовірностей
• Дискретна випадкова величина